Khi Việt Nam tiến tới bỏ hạn mức tín dụng, cơ chế giám sát và quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN sẽ trở thành yếu tố then chốt trong việc giám sát hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng. Việc này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nâng cao năng lực giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để đảm bảo dòng vốn tín dụng được dẫn đến đúng nơi cần thiết.
Trong hơn một thập kỷ qua, NHNN đã áp dụng công cụ hành chính là hạn mức tăng trưởng tín dụng để quản lý hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, việc bỏ hạn mức tín dụng được xem là cải cách điều hành lớn nhất của ngành ngân hàng, giúp tăng tính linh hoạt và tự chủ cho các ngân hàng thương mại. Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 3-7-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu NHNN sớm bỏ hạn mức tăng trưởng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế.
Để thực hiện việc này, NHNN đã thiết lập Thông tư 35/2015/TT-NHNN, yêu cầu các ngân hàng phải đáp ứng một hệ thống báo cáo thống kê chi tiết về hoạt động cấp tín dụng, năng lực vốn, giám sát rủi ro nợ xấu và hoạt động ngoại bảng. Định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng, các ngân hàng phải cập nhật tình hình hoạt động với NHNN theo các form mẫu được quy định. Khung báo cáo của Thông tư 35 cung cấp các thông tin về phân tách dư nợ theo mã ngành kinh tế và mức độ bảo đảm, giúp NHNN đánh giá chính xác dòng chảy tín dụng của thị trường.
Đối với các ngành nhạy cảm như đầu tư – kinh doanh bất động sản, khi dư nợ tăng mạnh, hệ thống sẽ tự đẩy thông điệp cảnh báo tới Vụ Chính sách tiền tệ. Các mẫu báo cáo khác buộc ngân hàng thương mại báo cáo chi tiết nợ quá hạn, nợ cơ cấu và xóa nợ ròng từng tháng, cung cấp góc nhìn sâu hơn về sức khỏe danh mục cho vay. Khi tỷ lệ nợ xấu nội bảng (NPL) vượt quá 3%, hệ thống quản trị nội bộ sẽ kích hoạt chuỗi hành động yêu cầu ngân hàng nộp phương án khắc phục.
Một khi cơ chế hạn mức tín dụng không còn được áp dụng, NHNN cần chuyển sang một hệ thống cảnh báo tự động hơn, dựa trên nền tảng của Thông tư 35. Để hệ thống này hoạt động hiệu quả, cần đẩy mạnh kết nối dữ liệu và số hóa toàn bộ các báo cáo theo chuẩn Thông tư 35, đồng thời thiết lập những ngưỡng cảnh báo cụ thể cho từng chỉ tiêu quan trọng. Hình 1 thể hiện minh họa Dashboard giám sát hoạt động cấp tín dụng của từng ngân hàng, dựa trên dữ liệu theo thời gian thực được kết nối tự động từ các ngân hàng thương mại về kho dữ liệu của NHNN.
Môi trường dữ liệu chuẩn hóa và đồng bộ giúp việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý rủi ro của hệ thống trở nên khả thi hơn. Các giải pháp hạ tầng công nghệ ngày càng khả thi khi Thông tư 64/2024/TT-NHNN được ban hành, hướng dẫn các ngân hàng về việc triển khai Open API để chia sẻ dữ liệu định danh giao dịch và trạng thái khoản thanh toán với bên thứ ba. Điều này mở ra kỳ vọng lớn về việc số hóa và ứng dụng Open API vào kho dữ liệu Thông tư 35 của toàn hệ thống ngân hàng.
Việc chuyển đổi từ giám sát tuân thủ sang chủ động dự báo và rà soát rủi ro tín dụng liên tục sẽ giúp NHNN nâng cao năng lực giám sát và quản lý rủi ro của hệ thống ngân hàng. Đồng thời, việc này cũng đòi hỏi sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía các ngân hàng thương mại để đáp ứng yêu cầu về số hóa và kết nối dữ liệu.
